====== Bartosz Sawik ======

==== Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej ====


^   **DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU**    \\    **ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i ELEKTRONIKI**    \\    **AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE**   ^
|   zapraszają na    \\    publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską    \\      \\   //mgra inż. Bartosza Sawika//      \\                 |
|  ** Multi-Objective Portfolio Optimization by Mixed Integer Programming (Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego)   **  |
|  Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 20 lutego 2012 roku o godz. 13.00 \\ w pawilonie B-1, w sali nr 4, parter, AGH-Kraków, al. Mickiewicza 30  |
|  **PROMOTOR:** prof. dr hab. inż. Jan T. Duda   |
|  ** RECENZENCI:** prof. Eugeniusz Toczyłowski   |
|  **            ** prof. Andrzej Skulimowski   |
|  Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać \\ w Czytelni   Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30  |

\\
\\
==== Streszczenie ====

** Multi-Objective Portfolio Optimization by Mixed Integer Programming (Wielokryterialna optymalizacja portfelowa metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego)    **

//mgr inż. Bartosz Sawik//


**Promotor:** prof. dr hab. inż. Jan T. Duda\\
**Dyscyplina:** Automatyka i Robotyka

W rozprawie doktorskiej przedstawione zostały metody badań operacyjnych programowania matematycznego dla zadań wielokryterialnej optymalizacji portfelowej. W rozprawie podjęto problem doboru metod i narzędzi numerycznych do rozwiązywania zadań optymalizacji portfelowej przy różnych wskaźnikach jakości. W szczególności skoncentrowano się na zadaniach wymagających metod programowania całkowitoliczbowego mieszanego. Potrzeba rozwiązywania takich zadań powstaje w przypadku, gdy celem optymalizacji jest minimalizacja wartości zagrożonej zwrotu (portfele z miarą Value-at-Risk), a także kiedy celem optymalizacji jest znalezienie optymalnej liczby spółek (przedsięwzięć inwestycyjnych) w poszukiwanym portfelu. Jako alternatywne formułowano zadania minimalizacji warunkowej wartości zagrożonej zwrotu (portfele z miarą Conditional Value-at- Risk) oraz minimalizację ryzyka symetrycznego wyrażonego kowariancją (wariancją) stopy zwrotu z portfela (portfele Markowitza), które rozwiązuje się znacznie szybciej metodą programowania na liczbach rzeczywistych. Zaakcentowano wielokryterialność faktycznych zadań optymalizacji portfelowej. Powierzchnie kompromisu wyszukiwano za pomocą trzech metod: metodą ważonej funkcji celu, metodą leksykograficzną oraz metodą punktów referencyjnych.
----