====== Marta Kraszewska ======

==== Zaproszenie na obronę pracy doktorskiej ====


^   **DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU**    \\    **ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i ELEKTRONIKI**    \\    **AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE**   ^
|   zapraszają na    \\    publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską    \\      \\   //mgr inż. Marty Kraszewskiej//      \\                 |
|  ** Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych  **  |
|  Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 21 maja 2012 roku o godz. 13.00 \\ w pawilonie B-1, w sali nr 4, parter, AGH-Kraków, al. Mickiewicza 30  |
|  **PROMOTOR:** Prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch   |
|  ** RECENZENCI:** Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski – Politechnika Częstochowska  |
|  **            ** Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza  |
|  Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać \\ w Czytelni   Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30  |

\\
\\
==== Streszczenie ====

** Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych **

     


//mgr inż. Marta Kraszewska//

\\

**Promotor:** Prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch\\
**Dyscyplina:** Automatyka i Robotyka

Praca związana jest z modelami decyzyjnymi opartymi na sieciach neuronowych, a przeznaczonymi do inwestowania w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontraktów opcyjnych. Zasadniczym celem badań zaprezentowanych w rozprawie było zaproponowanie narzędzia informatycznego opartego o modele neuronowe wspomagającego decyzje inwestorów w zakresie wyceny opcji kupna i sprzedaży na indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opracowanie modeli neuronowych oraz stworzenie aplikacji i poprzedzone zostało rozważaniami nad doborem optymalnej struktury oraz typu sieci neuronowej. Zaprezentowano również poszczególne zmienne wejściowe oraz przeprowadzono szczegółową analizę danych rzeczywistych otrzymanych z GPW w Warszawie. Zaproponowane modele neuronowe wykorzystano do wyceny opcji na indeks WIG20 w okresie stabilnego wzrostu oraz w okresie gwałtownych wahań kursów na giełdzie. Uzyskane wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi z wykorzystaniem powszechnie znanego modelu finansowego stosowanego przez inwestorów do wyceny opcji.
----
\\
==== Autoreferat ====


 **Pełna wersja autoreferatu**  {{:2012:kraszewska:autoreferat.pdf}}.

\\


----