| DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i ELEKTRONIKI AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. ST. STASZICA W KRAKOWIE |
|---|
| zapraszają na publiczą dyskusję nad rozprawą doktorską mgr inż. Marty Kraszewskiej |
| Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych |
| Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 21 maja 2012 roku o godz. 13.00 w pawilonie B-1, w sali nr 4, parter, AGH-Kraków, al. Mickiewicza 30 |
| PROMOTOR: Prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch |
| RECENZENCI: Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski – Politechnika Częstochowska |
| Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza |
| Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można się zapoznać w Czytelni Biblioteki Głównej AGH, al. Mickiewicza 30 |
Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych
mgr inż. Marta Kraszewska
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch
Dyscyplina: Automatyka i Robotyka
Praca związana jest z modelami decyzyjnymi opartymi na sieciach neuronowych, a przeznaczonymi do inwestowania w instrumenty pochodne na indeks WIG20 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontraktów opcyjnych. Zasadniczym celem badań zaprezentowanych w rozprawie było zaproponowanie narzędzia informatycznego opartego o modele neuronowe wspomagającego decyzje inwestorów w zakresie wyceny opcji kupna i sprzedaży na indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Opracowanie modeli neuronowych oraz stworzenie aplikacji i poprzedzone zostało rozważaniami nad doborem optymalnej struktury oraz typu sieci neuronowej. Zaprezentowano również poszczególne zmienne wejściowe oraz przeprowadzono szczegółową analizę danych rzeczywistych otrzymanych z GPW w Warszawie. Zaproponowane modele neuronowe wykorzystano do wyceny opcji na indeks WIG20 w okresie stabilnego wzrostu oraz w okresie gwałtownych wahań kursów na giełdzie. Uzyskane wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi z wykorzystaniem powszechnie znanego modelu finansowego stosowanego przez inwestorów do wyceny opcji.