Adaptacyjne algorytmy detekcji zdarzeń w szeregach czasowych

mgr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – Akademia Górniczo-Hutnicza
Dyscyplina: Informatyka

Rozprawa doktorska poświęcona jest konstrukcji algorytmów detekcji zdarzeń, ukierunkowanych na usprawnienie predykcji niestacjonarnych szeregów czasowych. Problem wczesnej sygnalizacji zdarzeń w szeregach ma bezpośredni wpływ na jakość prowadzonego przetwarzania danych. Związany jest on z minimalizowaniem opóźnienia detekcji bądź szybką estymacją parametrów statystycznych szeregu, co ma szczególne znaczenie dla uzyskiwania wiarygodnych prognoz. Autor podjął próbę poszukiwania możliwości usprawnień algorytmicznej analizy rozległych zasobów danych, ukierunkowanej na wykrywanie zdarzeń poprzedzających długoterminowe zmiany właściwości statystycznych szeregów czasowych, a także na rozproszoną analizę środowiska z wykorzystaniem zdywersyfikowanego zestawu detektorów. Praca zawiera opis algorytmu detekcji zdarzeń, inspirowanego działaniem naturalnych układów odpornościowych, oraz komplementarnych detektorów krótkoterminowych zmian w szeregach (pojawiających się współbieżnie bądź ze zmiennym opóźnieniem). Przedstawiono wyniki badań skuteczności zaproponowanych mechanizmów detekcji zdarzeń, przeprowadzone na danych symulowanych i rzeczywistych (danych giełdowych, dla których wykazano zwiększenie skuteczności średnioterminowej predykcji ekstrapolacyjnej), pokazujące zasadność przyjętej w pracy koncepcji.

Pełna wersja autoreferatu autoreferat-tpp.pdf.

1. Pełech-Pilichowski T., Duda J.T.: Wykorzystanie podejścia immunologicznego do prognozowania szeregów czasowych. Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; 2009
2. Duda J.T., Pełech-Pilichowski T.: Miary podobieństwa szeregów czasowych w detekcji zdarzeń. [W:] Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Kowalczuk Z., Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009
3. Pełech-Pilichowski T., Duda J.T.: General Structure of T Lymphocyte Applied to Immune-Based Event Detection in Financial Time Series. [W:] Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology / eds.: M. Ganzha [et al.], November 6-10, 2006
4. Pełech T., Duda J.: Event Detection in Financial Time Series By Immune-Based Approach. [W:] Intelligent Information Processing and Web Mining / eds. Kłopotek M.A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K., Advances in Soft Computing , Springer-Verlag, 2006
5. Duda J.T., Pełech T.: Wykrywanie zdarzeń w szeregach finansowych z wykorzystaniem metod statystycznych. [W:] Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T.2 / red. Grzech A., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006
6. Pełech T.: Adaptive Holt’s forecasting model based on immune paradigm. [W:] Poleznye iskopaemye Rossii i ih osvoenie / red. Sinkov L.S., T.167, cz.2, Zapiski Gornogo Instituta, Sankt Petersburg, 2006
7. Pełech T., Duda J.T.: Immune algorithm of stock rates parallel monitoring. [W:] Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu / red. Duda J.T., Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005
8. Pełech T., Duda J.T.: Zastosowanie paradygmatu immunologicznego do monitorowania wskaźników giełdowych. [W:] Zastosowania teorii systemów / red. Kochan E., WIMiR AGH, 2005